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Coeficiente de Cobertura de Liquidez - LCR El Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) se refiere a activos altamente líquidos mantenidos por instituciones financieras para cumplir con obligaciones a corto plazo. La relación es una prueba de estrés genérica que tiene como objetivo anticipar los choques de todo el mercado. El coeficiente de cobertura de liquidez está diseñado para asegurar que las instituciones financieras cuenten con los activos necesarios para cubrir las interrupciones de liquidez a corto plazo. VIDEO Carga del reproductor. BREVE RAZÓN DE COBERTURA DE LIQUIDEZ - LCR La relación de cobertura de liquidez se aplica a todas las instituciones bancarias con 10 millones o más de exposición extranjera en balance y subsidiarias con 10.000 millones o más de activos. Además, la relación se aplica a todas las instituciones bancarias con 250 mil millones o más en activos totales consolidados. Los bancos deben mantener una cantidad de activos altamente líquidos, como efectivo, bonos del Tesoro o deuda corporativa, igual o mayor que su flujo de efectivo neto menos las entradas de efectivo proyectadas durante un período de estrés de 30 días, con una cobertura de al menos 100. El índice de cobertura de liquidez empezó a ser regulado y medido en 2011, pero el total de 100 mínimos no se aplicó hasta 2015. El coeficiente de cobertura de liquidez es una parte importante de los Acuerdos de Basilea. Ya que definen la cantidad de activos líquidos que deben tener las instituciones financieras. Debido a que los bancos están obligados a mantener un cierto nivel de activos altamente líquidos, son menos capaces de prestar deuda a corto plazo. Categorías de Activos Líquidos de Alta Calidad Los activos líquidos de alta calidad incluyen solamente aquellos con un alto potencial para convertirse fácilmente y rápidamente en efectivo. Existen tres categorías de activos de liquidez de alta calidad con niveles decrecientes de calidad: nivel 1, nivel 2A y nivel 2B. Bajo Basilea III, los activos de nivel 1 no tienen corte de pelo, mientras que los activos de nivel 2A y nivel 2B tienen un corte de pelo de 15 y 50, respectivamente. Los activos de Nivel 1 incluyen saldos bancarios de la Reserva Federal, recursos extraíbles en el exterior, valores emitidos o garantizados por entidades soberanas específicas y bancos multilaterales de desarrollo y valores emitidos o garantizados por el gobierno de los Estados Unidos. Los activos de Nivel 2A incluyen valores emitidos o garantizados por bancos multilaterales de desarrollo específicos o entidades soberanas y valores emitidos o garantizados por empresas patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos. Los activos de Nivel 2B incluyen acciones comunes cotizadas y títulos de deuda corporativa de grado de inversión emitidos por corporaciones del sector no financiero. Coeficiente de liquidez Ejemplo de cálculo El LCR se calcula dividiendo un stock de bancos de activos líquidos de alta calidad por sus salidas netas totales de efectivo durante un período de estrés de 30 días. Suponga que el banco ABC tiene acciones de activos líquidos de alta calidad por valor de 55 millones y 35 millones en flujos de efectivo netos anticipados anticipados durante un período de estrés de 30 días. Por lo tanto, el banco ABC tiene un LCR de 1.57, o 157, que cumple con el requisito de Basilea III. Liquid Asset Qué es un activo líquido Un activo líquido es un activo que puede convertirse en efectivo rápidamente, con un impacto mínimo al precio recibido en El mercado abierto. Los activos líquidos incluyen instrumentos del mercado monetario y bonos del Estado. El mercado de divisas se considera el mercado más líquido del mundo, porque billones de dólares cambian de manos cada día, lo que hace imposible que un individuo influya en el tipo de cambio. VIDEO Carga del reproductor. RIESGO DE LIQUIDO Activos líquidos Aunque no existe una fórmula universal para calcular los activos líquidos, los ratios de liquidez financiera estándar determinan y utilizan los activos líquidos. Estas relaciones, incluyendo la razón de la corriente y la relación rápida, manipulan el nivel de liquidez analizado basado en el activo subyacente. Características de Liquid Asset Un activo líquido debe tener un mercado establecido en el que existen suficientes compradores y vendedores para que el precio de mercado del activo no pueda manipularse o cambiarse fácilmente. Una empresa debe tener la capacidad de transferir la propiedad del activo de forma rápida y sencilla a precio de mercado completo. Si se aplica un descuento al precio de venta, se considera que el activo es ilíquido. Jerarquía de los activos líquidos Los activos se enumeran en el balance de acuerdo con la liquidez con los activos más líquidos que se enumeran en primer lugar. Por esta razón, el efectivo siempre aparece como el primer activo corriente porque es el activo más líquido. Los equivalentes de efectivo se pueden combinar con efectivo en la línea superior porque representan instrumentos exigibles y convertibles disponibles para conversión inmediata. El efectivo es seguido típicamente de valores negociables, cuentas por cobrar, inventario, activos fijos y fondo de comercio. Importancia de los activos líquidos Los activos líquidos son una clasificación importante para los acreedores y prestamistas. Una empresa con mayores cantidades de activos líquidos tiene una mayor capacidad de pago de obligaciones de deuda a medida que se venzan. Por lo tanto, si bien no se requieren activos líquidos o ilíquidos para fines externos, la administración y algunas entidades externas como bancos o instituciones financieras encuentran que los totales de activos líquidos son útiles en los preparativos para préstamos. Además, los fondos de emergencia suelen mantenerse en activos líquidos para facilitar el acceso. Ejemplo de activo líquido / mercado El mercado de valores es un ejemplo de mercado líquido porque hay un gran número de compradores y vendedores, y ciertas acciones son ejemplos de activos líquidos. Debido a su alto volumen de negociación, ciertos valores equitativos pueden convertirse rápidamente en efectivo. Este es especialmente el caso de las acciones con alta capitalización de mercado y gran volumen de acciones. Debido a que las acciones pueden ser fácilmente vendidas a través de mercados electrónicos a precios de mercado a demanda, los valores justos en las condiciones adecuadas son los activos líquidos. Nine bancos acuerdan pagar US $ 2 mil millones para resolver traje aparejo forex Fecha de Publicación: Fri, 14 Aug 2015, 08:25 NUEVA YORK.- Nueve grandes bancos acusados ​​de manipulación de divisas acordaron pagar más de 2.000 millones de dólares a inversionistas en asentamientos, dijo el jueves un bufete de abogados involucrado en el proceso. Los demandantes han alcanzado asentamientos por un total de más de 2.000 millones de dólares con Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, RBS y UBS, informó la firma legal Hausfeld en un comunicado publicado tras una audiencia en Nueva York. Hausfeld, que representaba a los inversionistas, no dio ninguna indicación de cómo se dividiría la suma entre los bancos y dijo que los acuerdos eran preliminares y que aún deben ser aprobados por la jueza de distrito Lorna Schofield. En junio, fuentes cercanas a la situación informaron que Barclays pagaría US375 millones, HSBC US285 millones, BNP Paribas casi US100 millones y Goldman Sachs cerca de US130 millones. Pero también especificaron que las cantidades estaban sujetas a cambios. Ninguno de los bancos respondió inmediatamente cuando fue contactado por la AFP. Algunos de los bancos en el anuncio del jueves ya habían acordado sumas específicas. El gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase acordó pagar US99.5 millones en enero, seguido por Bank of America en US180 millones, Citigroup en US394 millones y Swiss UBS en US135 millones. Además de los miles de millones de dólares en compensación, estos bancos han acordado cooperar con los inversionistas en sus litigios continuos34 contra otras instituciones, dijo Hausfeld. Los acuerdos del jueves se distinguen de los procedimientos llevados a cabo por los reguladores estadounidenses y británicos, que en mayo ordenaron US $ 6 mil millones en multas a seis bancos importantes - Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS y Bank of America Libor tasas de interés. Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup y el Royal Bank of Scotland se declararon culpables de los cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspirar para manipular el enorme mercado de divisas. Aunque las recuperaciones aquí son tremendas, son sólo el comienzo, dijo el presidente de Hausfeld Michael Hausfeld. Los inversionistas de todo el mundo deben tomar nota de las recuperaciones significativas aseguradas en los Estados Unidos y reconocer que estos asentamientos cubren una fracción del mercado financiero más grande del mundo, dijo. La firma también señaló que estaba considerando una acción concertada34 en Londres. - AFP 15/08/2015 19:36 L. C. Chong HLBANK Análisis - lcchong. wordpress / 2015/08/30 / hlbankfundamental-analysis-29-ago-2015 /