Single Index Model Investopedia Forex

Modelo de un factor Tiempo real después de las horas Pre-Market Resumen de las cotizaciones de las cotizaciones Resumen de las gráficas interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Multi-Factor Modelo ¿Qué es un modelo multi-factor Un modelo multifactor es un modelo financiero que emplea múltiples factores en sus cálculos para explicar los fenómenos del mercado y / o los precios de los activos de equilibrio. El modelo de múltiples factores se puede utilizar para explicar una seguridad individual o una cartera de valores. Lo hace comparando dos o más factores para analizar las relaciones entre las variables y el rendimiento resultante. Modelo de múltiples factores Los modelos de múltiples factores se utilizan para construir carteras con ciertas características, como el riesgo, o para rastrear los índices. Al construir un modelo multi-factor, es difícil decidir cuántos y qué factores incluir. Además, los modelos se juzgan en números históricos, que pueden no predecir con precisión los valores futuros. Categorías de modelos multifactoriales Los modelos multifactoriales se pueden dividir en tres categorías: modelos macroeconómicos, modelos fundamentales y modelos estadísticos. Los modelos macroeconómicos comparan el rendimiento de los valores con factores como el empleo, la inflación y los intereses. Los modelos fundamentales analizan la relación entre un rendimiento de los valores y sus activos financieros subyacentes, como los ingresos. Los modelos estadísticos se utilizan para comparar los rendimientos de diferentes valores basándose en el rendimiento estadístico de cada uno de los valores en sí. Beta El beta de una seguridad mide el riesgo sistémico de la seguridad en relación con el mercado global. Un beta de 1 indica que la seguridad experimenta teóricamente el mismo grado de volatilidad que el mercado y se mueve en tándem con el mercado. Un beta mayor que 1 indica que la seguridad es teóricamente más volátil que el mercado. Por el contrario, una beta inferior a 1 indica que la seguridad es teóricamente menos volátil que el mercado. Fórmula Modelo Multi Factor Los factores se comparan usando la siguiente fórmula: R i i (m) Rm i (1) F1 i (2) F2. Cada uno de los factores utilizados es el beta con respecto a cada factor incluyendo el mercado (m) e es el rendimiento del mercado (m, e) El término de error a es la interceptación Fama y el Modelo de Tres Factores francés Un modelo de múltiples factores ampliamente utilizado es el Fama y el modelo francés de tres factores. El modelo Fama y francés tiene tres factores: tamaño de las empresas, valores de libro a mercado y rendimiento excesivo en el mercado. En otras palabras, los tres factores utilizados son SMB (pequeño menos grande), HML (alto, menos bajo) y las carteras retornan menos la tasa libre de riesgo. Las cuentas SMB representan a las empresas que cotizan en bolsa y cuentan con pequeñas cotizaciones de mercado que generan rendimientos más altos, mientras que HML representa valores con altas cotizaciones book-to-market que generan mayores retornos en comparación con el market. Single-index model Real-Time After Hours Pre - Noticias de mercado Resumen de cotización de Flash Cotización Gráficos interactivos Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros.